Contrario a lo sostenido por la historiografía tradicional que databa la consagración de la capilla de Nuestra Señora de Europa en Algeciras en 1690 bajo diversas advocaciones, la documentación revisada sitúa su erección canónica en 1686. Fue el clero de Gibraltar, con orden del obispado de Cádiz en 1685, quien estableció esta capilla en el cortijo de Algeciras, y desde su fundación quedó dedicada exclusivamente a Nuestra Señora de Europa.
Este oratorio se relacionó estrechamente con las familias gibraltareñas de los Gálvez, Molina y Varela, quienes impulsaron la capellanía y promovieron el culto a esta advocación mariana. La capilla no solo cumplió funciones religiosas, sino que también desempeñó un rol crucial en la reorganización social de la población del Campo de Gibraltar tras la toma de Gibraltar en 1704, convirtiéndose en un foco de identidad y cohesión para los habitantes desplazados.
A finales del siglo XVII, la zona de Algeciras se caracterizaba por la existencia de ruinas de la antigua ciudad dividida en Villavieja y Villanueva, con restos como los muros de la catedral y antiguas puertas defensivas. Sin embargo, en este espacio convivían también cortijos, molinos, viñas y huertas activas desde comienzos del siglo XVI, habitados de forma más o menos estable por gibraltareños. Descripciones contemporáneas reflejan una región rural con una economía agrícola ligada a esas fincas o «cortijos», aunque no hay certeza sobre la continuidad poblacional en estas zonas rurales.